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究成果為依據，推出了至少20條限制投機交易的措施。馬斯特斯說，國會對CFTC不斷施壓，要求其加強執法和限制匿名交易後，指數交易商削減了不少頭寸。
他認為，在指數交易商面臨監管壓力後，大量資金流出原油期貨市場，這並不是巧合。
2008年7月11日，紐約原油期貨價格創下每桶美元的歷史紀錄，較年初上漲了53％，而隨後急轉直下，至9月2日下跌了26％，9月9日，最低跌至美元。
有市場人士稱，從根本上來說，吹大油價泡沫的投機者又戳穿了泡沫，因為遊戲已經結束。
CFTC公佈了其對指數投資者及場外交易對商品市場影響的調查結果。據悉，CFTC可能要求華爾街投行定期披露其與不受監管的掉期市場相關聯的能源期貨頭寸。
據馬斯特斯稱，JP摩根大通、高盛集團、巴克萊銀行及摩根士丹利控制著商品掉期交易頭寸70％，掉期交易商是NYMEX原油期貨合約的最大持有者。這些投行進入掉期市場，透過與航空公司及對稱基金進行掉期交易，從油價波動中獲利，來彌補期貨市場的損失。
馬斯特斯在報告中稱，“這些大型金融機構正是原油價格具有破壞性的劇烈波動的主要根源。”馬斯特斯年初表示，指數基金規模從2003年的130億美元猛增至2600億美元。他在這報告中稱，截至9月2日指數基金規模已下降至2230億美元。
據CFTC資料顯示，原油期貨投機性淨多頭寸已從截至3月11日的115145手轉變成了7月22日的淨空頭寸。 截至9月2日的一週，投機性淨多頭寸為14331手。
由上述報告大致可以看出，市場人士所說的已經結束的遊戲應該就是國際金融炒家針對SEMGROUP的狙擊事件。
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四、金融多空博弈推高油價
如何詮釋及評價這次針對SEMGROUP以及以往針對中航新的狙擊的根源呢？根源在於金融資本麼？資本的作為應該被指責麼？答案是否定的。
追求快速的高回報，是金融資本的基因本性。機構投資人為了賺錢進行的套利是無可厚非的。是狼總是想吃肉的，誰也不可能讓投機狼們改吃素，這也不符合客觀規律。當Amaranth，SEMGROUP和中航新之流的做空意圖和行為暴露後，做多集團群狼圈羊順理成章，客觀上我們看到了油價高啟的結果和一堆子虛烏有的原因。理清了眾
