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看到劇組運轉的順利，保羅也鬆了一口氣，又看了一下自己的資產統計，黃金期貨和《生死時速》的獲利早就已經因為迪士尼的融資、收購富國銀行和島國的東京電視臺的股份花的精光。
甚至為了籌集望海遠洋航運公司融資的資金和購入古馳的股份，保羅還抵押了部分資產，花出去了一億美元的貸款。
這個時候，他覺得自己需要再發一筆橫財。
接下來要說最合適的投資機會，自然就是美國的股市，上一世著名的黑色星期一，這一次他打算玩一玩股指期貨。
此時保羅在書房畫出來了一份記憶中的標普500指數近期走勢圖，開始和現在的標普500指數走勢圖對照。
此時已經是1987年6月5日，目前來看，這一世的曲線，和上一世並不是一模一樣，但整體趨勢大差不差，資料相差也極小。
1987年完全是股指期貨交易的‘蠻荒時代’，這個時代充滿了機遇，同時也存在著無數陷阱，它可以讓人一夜暴富，也足以讓人瞬間傾家蕩產。
不同於已經發展超過一個世紀的商品期貨，世界上第一種股指期貨於1982年才在美國出現，也就是5年前。
1982年，恰好是美國新一輪股票牛市的開端，從那一年開始，衡量美國股市最重要的道瓊斯指數一路從800點上漲到近期的2300點，而且接下來幾個月，道瓊斯指數最高將衝到2700點以上。
股市的蓬勃發展，輕易掩蓋了股指期貨交易中存在的種種弊端。
後世稍微懂一些期貨知識的人，大概都知道股指期貨有著每日限價規則、熔斷機制、無負債結算、持倉限額等等用以保護市場的交易規則。
然而現在這些統統都沒有，道瓊斯指數期貨還沒有推出，目前市場上主流是標準普爾500指數期貨。
股指期貨的交易流程其實非常簡單，近期的標普500指數在270點左右，保羅記憶中標普500在8月底最高衝到了330點以上。
按照標普500指數300點的整數舉例：每一種股指期貨都有一個‘合約乘數’，後來的標普500指數期貨‘合約乘數’是250美元，但現在卻是500美元。
每一份標普500指數期貨合約的實際價值為‘指數點數’乘以‘合約乘數’，為十五萬美元。不過，期貨炒家卻只需要支付10%的保證金就能買入一份合約，也就是一萬五千美元。
接下來，標普500指數每漲跌1點，就意味著一份合約500美元的盈虧，500美元看似不多，但是，如果乘以1萬份合約，指數每1點變動代表的盈虧就將擴大到500萬美元。
?按照每一份合約1萬5000美元保證金來計算，1萬份合約就需要1.5億美元保證金。於是，表面看起來，500萬美元的盈虧依舊並不算什麼。
從1982年到現在，北美的股市大盤一直呈現出非常穩定的上漲狀態，很少出現劇烈波動。因為這種相對平緩的市態，標普500指數合約的‘最低變動價位’其實是0.1點。
由於沒有經歷過太大變故，五年來，聯邦監管部門也一直都沒有對股指期貨市場做出各種限制。
沒有限價規則，沒有熔斷機制，沒有每日無負債結算制度，沒有持倉限額，於是當大崩盤發生之後，標準普爾500指數直接從此前週五收盤時的281點跳空低開至200點以下。
80點的跌幅，依舊按照1萬份合約來計算，如果有人以281點建立1萬份多頭合約，全部保證金約為1.4億美元，最後他每一份合約的虧損就將是500美元乘以80點，也就是4萬美元。
1萬份多頭合約，每一份合約虧損4萬美元，整體虧損就將達到4億美元。相對於1.4億美元保證金，虧損比例接近300%。
實際上在1987年的股災，確實就有這樣一個極為出名的傢伙為此倒黴，錯誤地押注了巨量的多頭合約，那個人名叫喬治·索羅斯，後來的金融大鱷因此一役，鉅虧8億美元。
最終導致當年資產淨值剛剛突破30億美元的量子基金，短短數日縮水超過四分之一。
保羅看著眼前的曲線，從現在開始，到八月底的330點。整體接近60點漲幅，卻沒有多少的動盪，每一份多頭合約可以盈利3萬美元。利潤率足以超過200%。
接下來避開震盪的九月份，或者直接在330
